Algorithmic trading

1. அல்காரிதமிக் டிரேடிங்: ஒரு தொடக்கநிலை கையேடு

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் (Algorithmic trading), தானியங்கி டிரேடிங் (Automated trading) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது, கணினி நிரல்களின் மூலம் நிதிச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்யும் முறையாகும். மனித தலையீடு இல்லாமல், முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளின்படி வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும், செயல்படுத்தவும் இந்த நிரல்கள் பயன்படுகின்றன. அல்காரிதமிக் டிரேடிங், பங்குச் சந்தைகள், அந்நிய செலாவணி சந்தைகள் (Forex), கமாடிட்டி சந்தைகள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி சந்தைகள் உட்பட பல்வேறு சந்தைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த கட்டுரை அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் அடிப்படைகள், அதன் நன்மைகள், குறைபாடுகள், உத்திகள், கருவிகள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் அதன் பயன்பாடு ஆகியவற்றை விரிவாக விளக்குகிறது.

1. அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் அடிப்படைகள்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் மையக் கருத்து, மனித உணர்ச்சிகள் மற்றும் தவறுகளைத் தவிர்த்து, லாபத்தை அதிகரிக்க கணித சூத்திரங்கள் மற்றும் புள்ளியியல் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்துவதாகும். ஒரு அல்காரிதம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைச் செய்ய வடிவமைக்கப்பட்ட படிப்படியான வழிமுறைகளின் தொகுப்பாகும். அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கில், இந்த வழிமுறைகள் சந்தை தரவு, விலை நகர்வுகள், அளவு மற்றும் பிற காரணிகளை பகுப்பாய்வு செய்து, வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் கண்டு, தானாகவே ஆர்டர்களைச் செயல்படுத்தும்.

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதற்கான ஒரு எளிய விளக்கம்:

1. தரவு சேகரிப்பு: சந்தை தரவு, வரலாற்று தரவு மற்றும் பிற தொடர்புடைய தகவல்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன.
2. அல்காரிதம் உருவாக்கம்: சேகரிக்கப்பட்ட தரவை பகுப்பாய்வு செய்து வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க ஒரு அல்காரிதம் உருவாக்கப்படுகிறது.
3. பின்பரிசோதனை (Backtesting): அல்காரிதம் வரலாற்று தரவுகளில் சோதிக்கப்பட்டு, அதன் செயல்திறன் மதிப்பிடப்படுகிறது.
4. செயல்படுத்துதல்: அல்காரிதம் ஒரு வர்த்தக தளத்தில் இணைக்கப்பட்டு, தானாகவே வர்த்தகங்களைச் செயல்படுத்தத் தொடங்குகிறது.

5. கண்காணிப்பு மற்றும் மேம்பாடு: அல்காரிதம் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு, சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப மேம்படுத்தப்படுகிறது.

6. அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் நன்மைகள்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் பல நன்மைகளை வழங்குகிறது:

• வேகம் மற்றும் செயல்திறன்: அல்காரிதம்கள் மனிதர்களை விட வேகமாக வர்த்தகங்களைச் செய்ய முடியும், இது சந்தை வாய்ப்புகளை விரைவாகப் பயன்படுத்த உதவுகிறது.
• துல்லியம்: மனித தவறுகளைத் தவிர்த்து, துல்லியமான வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது.
• உணர்ச்சி இல்லாத வர்த்தகம்: உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் எடுக்கப்படும் தவறான முடிவுகளைத் தவிர்க்கிறது.
• பின்பரிசோதனை வசதி: வரலாற்று தரவுகளில் அல்காரிதம்களை சோதித்து, அவற்றின் செயல்திறனை மதிப்பிட முடியும்.
• குறைந்த பரிவர்த்தனை செலவுகள்: தானியங்கி வர்த்தகம், தரகர்கள் மற்றும் பிற இடைத்தரகர்களின் கட்டணங்களைக் குறைக்க உதவுகிறது.
• பன்முகத்தன்மை: பல்வேறு சந்தைகள் மற்றும் சொத்துக்களில் வர்த்தகம் செய்ய முடியும்.

1. அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் குறைபாடுகள்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் பல நன்மைகளை வழங்கினாலும், சில குறைபாடுகளும் உள்ளன:

• தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள்: அல்காரிதம்களில் ஏற்படும் பிழைகள் அல்லது தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
• அதிகப்படியான நம்பிக்கை: அல்காரிதம்கள் எப்போதும் லாபம் ஈட்டாது, மேலும் சந்தை நிலைமைகள் மாறும்போது அவை தோல்வியடையக்கூடும்.
• தரவு சார்ந்த சிக்கல்கள்: தவறான அல்லது முழுமையற்ற தரவு தவறான வர்த்தக முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
• சந்தை தாக்கம்: பெரிய அளவிலான தானியங்கி வர்த்தகம் சந்தையில் நிலையற்ற தன்மை மற்றும் விலைகளில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம்.
• கண்காணிப்பு தேவை: அல்காரிதம்களை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும், மேலும் சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப அவற்றை மேம்படுத்த வேண்டும்.
• ஆரம்ப முதலீடு: அல்காரிதம்களை உருவாக்கவும், செயல்படுத்தவும் கணிசமான முதலீடு தேவைப்படலாம்.

1. அல்காரிதமிக் டிரேடிங் உத்திகள்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கில் பலவிதமான உத்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் சில முக்கியமான உத்திகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• சராசரி மீள்வு (Mean Reversion): சொத்துக்களின் விலைகள் அவற்றின் சராசரி விலைக்குத் திரும்பும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் இந்த உத்தி செயல்படுகிறது. விலை சராசரியிலிருந்து விலகிச் சென்றால், அது மீண்டும் சராசரிக்குத் திரும்பும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
• ** momentum வர்த்தகம்:** விலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் தொடர்ந்து நகரும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் இந்த உத்தி செயல்படுகிறது. விலை உயர்ந்து கொண்டிருந்தால், அது தொடர்ந்து உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
• arbitrage: ஒரே சொத்து வெவ்வேறு சந்தைகளில் வெவ்வேறு விலைகளில் வர்த்தகம் செய்யப்படும்போது, இந்த உத்தி லாபம் ஈட்டப் பயன்படுகிறது.
• சந்தை உருவாக்கம் (Market Making): வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் இடையே ஒரு திரவ சந்தையை உருவாக்குவதன் மூலம் லாபம் ஈட்ட இந்த உத்தி பயன்படுகிறது.
• இன்டெக்ஸ் ஃபண்டிங் (Index Funding): ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டின் செயல்திறனைப் பிரதிபலிக்கும் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவதன் மூலம் லாபம் ஈட்ட இந்த உத்தி பயன்படுகிறது.
• ட்ரெண்ட் ஃபாலோயிங் (Trend Following): சந்தையின் போக்குகளை அடையாளம் கண்டு, அந்த போக்குகளுக்கு ஏற்ப வர்த்தகம் செய்வதன் மூலம் லாபம் ஈட்ட இந்த உத்தி பயன்படுகிறது.
• நிகழ்வு அடிப்படையிலான உத்திகள் (Event-Driven Strategies): குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளான வருவாய் அறிவிப்புகள், பொருளாதார தரவு வெளியீடுகள் அல்லது அரசியல் நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் வர்த்தகம் செய்வது.

1. அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கிற்கான கருவிகள் மற்றும் தளங்கள்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கை செயல்படுத்த பல கருவிகள் மற்றும் தளங்கள் உள்ளன:

• வர்த்தக தளங்கள்: MetaTrader 4/5, NinjaTrader, Interactive Brokers, TradingView போன்றவை.
• நிரலாக்க மொழிகள்: Python, Java, C++, R போன்றவை. Python குறிப்பாக அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கில் பிரபலமானது, ஏனெனில் அதன் எளிமை மற்றும் பரந்த அளவிலான நூலகங்கள் (libraries) உள்ளன.
• தரவு பகுப்பாய்வு கருவிகள்: Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow போன்றவை.
• பின்பரிசோதனை தளங்கள்: QuantConnect, Backtrader போன்றவை.
• கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சேவைகள்: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure போன்றவை.

1. கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் அல்காரிதமிக் டிரேடிங்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை அதன் அதிக ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் 24/7 வர்த்தக வாய்ப்புகள் காரணமாக அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கிற்கு ஏற்ற ஒரு களமாகும். கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் அல்காரிதமிக் டிரேடிங் பயன்படுத்துவதன் சில முக்கிய காரணங்கள்:

• சந்தை செயல்திறன்: கிரிப்டோகரன்சி சந்தை மிகவும் திறமையானது, மேலும் சிறிய விலை வேறுபாடுகள் கூட லாபத்தை ஈட்ட முடியும்.
• விலை ஏற்ற இறக்கம்: கிரிப்டோகரன்சி விலைகள் அடிக்கடி கூர்மையாக மாறும், இது அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கிற்கு பல வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது.
• தானியங்கி வர்த்தகம்: 24/7 சந்தையில், மனிதர்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்க முடியாது, எனவே தானியங்கி வர்த்தகம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் பயன்படுத்தப்படும் சில அல்காரிதமிக் டிரேடிங் உத்திகள்:

• Arbitrage: வெவ்வேறு கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களில் உள்ள விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுதல்.
• Market Making: கிரிப்டோகரன்சி ஜோடிகளுக்கு வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் இடையே ஒரு திரவ சந்தையை உருவாக்குதல்.
• Trend Following: கிரிப்டோகரன்சி விலைகளின் போக்குகளைக் கண்டறிந்து, அந்த போக்குகளுக்கு ஏற்ப வர்த்தகம் செய்தல்.
• Mean Reversion: கிரிப்டோகரன்சி விலைகள் அவற்றின் சராசரி விலைக்குத் திரும்பும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் வர்த்தகம் செய்தல்.
• ஹை-ஃப்ரீக்வென்சி டிரேடிங் (High-Frequency Trading - HFT): மிகக் குறுகிய கால இடைவெளியில் அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆர்டர்களைச் செய்தல்.

1. கிரிப்டோகரன்சி அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கிற்கான பரிமாற்றங்கள் மற்றும் API-கள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கை செயல்படுத்த பல பரிமாற்றங்கள் API-களை (Application Programming Interfaces) வழங்குகின்றன. சில பிரபலமான பரிமாற்றங்கள் மற்றும் அவற்றின் API-கள்:

• Bybit: Bybit API கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்திற்கான பரந்த அளவிலான செயல்பாடுகளை வழங்குகிறது.
• Coinbase Pro: Coinbase Pro API கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்திற்கான மேம்பட்ட அம்சங்களை வழங்குகிறது.
• Kraken: Kraken API கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்திற்கான நம்பகமான மற்றும் பாதுகாப்பான அணுகலை வழங்குகிறது.
• Bitfinex: Bitfinex API கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்திற்கான பல்வேறு கருவிகளை வழங்குகிறது.
• Bybit: Bybit API டெரிவேட்டிவ் வர்த்தகத்திற்கான (derivatives trading) அம்சங்களை வழங்குகிறது.

1. அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கில் உள்ள அபாயங்கள் மற்றும் அவற்றை நிர்வகிக்கும் முறைகள்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் லாபகரமானதாக இருந்தாலும், சில அபாயங்கள் உள்ளன. அவற்றை நிர்வகிப்பதற்கான சில வழிகள்:

• நிறுத்த இழப்பு ஆணைகள் (Stop-Loss Orders): இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த, ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு கீழ் விலை குறைந்தால் தானாகவே ஆர்டர்களை விற்க நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளைப் பயன்படுத்தவும்.
• போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் (Portfolio Diversification): பல்வேறு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் அபாயத்தைக் குறைக்கவும்.
• பின்பரிசோதனை (Backtesting): அல்காரிதம்களை வரலாற்று தரவுகளில் சோதித்து, அவற்றின் செயல்திறனை மதிப்பிடவும்.
• அல்காரிதம் கண்காணிப்பு: அல்காரிதம்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து, சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப மேம்படுத்தவும்.
• சந்தை அபாய மேலாண்மை (Market Risk Management): சந்தை அபாயங்களை மதிப்பிட்டு, அவற்றை நிர்வகிக்க பொருத்தமான உத்திகளைப் பயன்படுத்தவும்.

1. முடிவுரை

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் என்பது நிதிச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்வதற்கான ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது வேகமான, துல்லியமான மற்றும் உணர்ச்சியற்ற வர்த்தகத்தை அனுமதிக்கிறது. இருப்பினும், இது தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள், அதிகப்படியான நம்பிக்கை மற்றும் சந்தை அபாயங்கள் போன்ற சில குறைபாடுகளையும் கொண்டுள்ளது. இந்த அபாயங்களை நிர்வகிப்பதற்கும், அல்காரிதம்களை கவனமாக உருவாக்குவதற்கும், கண்காணிப்பதற்கும், மேம்படுத்துவதற்கும் அவசியம். கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில், அல்காரிதமிக் டிரேடிங் அதிக ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் 24/7 வர்த்தக வாய்ப்புகள் காரணமாக குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

(Category:Automated trading)

• உள்ளிணைப்புகள்:**

1. பங்குச் சந்தை
2. அந்நிய செலாவணி சந்தை
3. கமாடிட்டி சந்தை
4. கிரிப்டோகரன்சி
5. வர்த்தக தளம்
6. பைதான் (Python))
7. ஜாவா (Java))
8. சராசரி மீள்வு
9. momentum வர்த்தகம்
10. arbitrage
11. சந்தை உருவாக்கம்
12. இன்டெக்ஸ் ஃபண்டிங்
13. ட்ரெண்ட் ஃபாலோயிங்
14. நிகழ்வு அடிப்படையிலான உத்திகள்
15. MetaTrader
16. NinjaTrader
17. Interactive Brokers
18. Pandas
19. NumPy
20. Bybit API
21. Coinbase Pro API
22. பின்தொடர்தல் நிறுத்தம் (Trailing Stop Loss))
23. போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை
24. சந்தை பகுப்பாய்வு
25. சந்தை ஆபத்து
26. உயர்-அதிர்வெண் வர்த்தகம் (High Frequency Trading))
27. டெரிவேட்டிவ் வர்த்தகம் (Derivatives Trading))

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Bybit Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
Bybit	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	Bybit
Pionex Futures	உள்ளமைந்த வர்த்தக போட்கள், USDⓈ-M நிரந்தர ஒப்பந்தங்கள்	Pionex-இல் பதிவு செய்யுங்கள்

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@Crypto_futurestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!